Скрыть объявление
Более 45000 материалов для скачивания в нашем приватном разделе. Не пропусти, возможно данную складчину уже выкупили и выложили для ознакомления.
Скрыть объявление
Гость отличная новость! Мы открыли доступ к ранее скрытому контенту.

Вам доступно более 44 000 видео уроков, книг и программ без VIP статуса. Более подробно ЗДЕСЬ.

Открыто Торговые алгоритмы

Тема в разделе "Инвестиции, рынки", создана пользователем Солнышко, 10 мар 2016.

0/5, Голосов: 0

Этап:
Набор участников
Цена:
1500.00 руб.
Участников:
0 из 15
Организатор:
требуется
0%
Расчетный взнос:
110 руб.
  • (Записывайтесь, чем больше участников, тем меньше расчетный взнос)

  1. Солнышко

    Солнышко Команда форума

    Сообщения:
    19.315
    Симпатии:
    34.155
    Торговые алгоритмы

    Алгоритмическая торговля. Научный подход​
    курс вебинаров с Александром Горчаковым​

    Даты проведения курса вебинаров: 21, 23, 25, 28, 30 марта, 1 и 6 апреля
    Продолжительность: 7 дней по 2 часа, 6 дней теории и один день практики
    Начало: в 19:30

    Программа курса вебинаров:
    День 1
    Введение:

    - случайность или детерминированность;
    - торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
    - бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.

    Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»:

    • - вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
      - одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
      - многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
      - последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, - случайное блуждание, показатель Херста (критика);
      - математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.

    День 2
    Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены:


    • - оценка доли «успехов»;
      - приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
      - отсев параметров по:
      • устойчивости;
        - стохастическому доминированию;
        - взаимной корреляции;
        - превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
        - построение оптимального портфеля из:
        • одного торгового алгоритма с разными параметрами,
          - нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
          - портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
          - оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.

    День 3
    Принципы построения торговых алгоритмов:


    • - оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
      - бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
    Модели цен:

    • - конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
      - кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
      - кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
      - сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;

    День 4
    Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.


    • - для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
      - для сильно «антиперсистентной» модели.

    День 5
    Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.


    • - для минимаксной модели трендов;
      - для история реальной торговли и модификаций.

    День 6
    Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:


    • - кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
      - «фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.
    Примеры контртрендовых торговых алгоритмов:

    • - «фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
      - maximum profit system для опционов.

    День 7
    Практическое занятие.

    Продающий сайт:
    Код:
    Код:
    http://moex-school.com/21-23-25-28-30-marta-1-i-6-aprelya-2016-goda-kurs-vebinarov-algoritmicheskaya-torgovlya-nauchnyj-podxod-aleksandr-gorchakov/

    Стоимость: 1500 ₽
    BB-коды |
    RFM-анализ в Excel # Роды в США без посредников # Теханализ = Развивайся вместе с нами!
     
Оценить эту тему:
/5,
Поделиться: