Скрыть объявление
Более 45000 материалов для скачивания в нашем приватном разделе. Не пропусти, возможно данную складчину уже выкупили и выложили для ознакомления.
Скрыть объявление
Гость отличная новость! Мы открыли доступ к ранее скрытому контенту.

Вам доступно более 44 000 видео уроков, книг и программ без VIP статуса. Более подробно ЗДЕСЬ.

Открыто Тиковая история с объемами по 6E за 2008-2015гг. от CQG

Тема в разделе "Инвестиции, рынки", создана пользователем Volchek, 7 янв 2016.

0/5, Голосов: 0

Этап:
Набор участников
Цена:
1373.00 руб.
Участников:
0 из 15
Организатор:
требуется
0%
Расчетный взнос:
101 руб.
  • (Записывайтесь, чем больше участников, тем меньше расчетный взнос)

  1. Volchek

    Volchek Модератор

    Сообщения:
    14.909
    Симпатии:
    11.555
    CQG - один из самых крупных поставщиков исторических данных с мировых бирж.



    Предлагаю скинуться и для начала приобрести тиковые исторические данные с объемами (Time and Sales with Volume
    ) по фьючерсу на евро CME (тикер 6E, на сайте CQG имеет тикер F.US.EU6) за достаточно продолжительный период времени 1.01.2008-30.10.2015, по всем торгуемым контрактам. Этот период захватывает небольшой предкризисный промежуток (2008г), кризис, долгосрочные аптренды, даунтренды, боковик, да и в это время уже вовсю орудовали HFT-шники.

    Зачем это нужно?
    Для исследований, разработки и полноценного тестирования стратегий, основанных на тиковых объемах, дельте, кластерах, VSA или еще чем-нибудь. Тут уж не поспоришь, нужны качественные, непрерывные, нефильтрованые данные по всем контрактам (не только самом ликвидном), по которым можно было бы определить сторону агрессора (покупатель или продавец инициатор сделки по рынку), BestBid и BestAsk.

    Небольшой недостаток данных от CQG: большинство инструментов имеет тиковую историю с временными метками кратными минуте (т.е. нет секунд и миллисекунд), но порядок записей соответствует порядку, в котором данные были получены от биржы. Данные по некоторым инструментам, начиная с мая 2013, имеют внутриминутные временные метки.

    Цена:
    Цена на данные по фьючерсам устанавливается в расчете на количество месяцев, по каждому инструменту.
    Time and Sales with Volume - 18 долларов за каждый месяц:

    [​IMG]



    Период 1.01.2008-30.10.2015 обойдется в 1716$

    [​IMG]

    Согласно FAQ, заказчик, котрый впервые что-либо приобретает у CQG, имеет право на скидку 20%, нужно использовать кодовое слово "Web" при чекауте (возможны дополнительные скидки в зависимости от количества заказываемых данных):

    First time customers can have a discount of 20%, just use the key word "Web" at
    checkout. We also may negotiate other types of discounts depending on the quantity of
    data you are about to order. Please, inquire about a specific rate by contacting CQG
    DataFactory directly.


    Итого, с учетом 20% скидки, сумма составит 1372.8$.

    Заказчику данные доставляются посредством доступа к FTP в виде zip-архива, данные нужно выкачать к себе в течении 10 дней. Формирование заказа может занять до нескольких дней, в зависимости от количества данных.


    Ссылка на FAQ с описанием формата данных, инструкцией по формированию заказа:





    Страница, с которой можно бесплатно скачать образец тиковых данных по E-Mini SP500 за 01.07.2007-11.11.2007:




    Нужен организатор, еще не делавший заказов у CQG (для скидки), который сможет оплатить покупку кредиткой. Инструкции, переписка, общение с представителями CQG - на английском. Для создания заказа необходимо зарегистрироваться на их сайте.



    Хотелось бы, конечно, данные по нескольким инструментам, но сумма получится существенно больше. Если складчина по евро увенчается успехом, можно будет попробовать организовать складчину из набора по нескольким инструментам, может удастся выторговать еще скидку в дополнение к 20%.

    P.S. Цена указана в долларах США!
     
Оценить эту тему:
/5,
Поделиться: