Скрыть объявление
Более 45000 материалов для скачивания в нашем приватном разделе. Не пропусти, возможно данную складчину уже выкупили и выложили для ознакомления.
Скрыть объявление
Гость отличная новость! Мы открыли доступ к ранее скрытому контенту.

Вам доступно более 44 000 видео уроков, книг и программ без VIP статуса. Более подробно ЗДЕСЬ.

Открыто Очный семинар А. Каленковича "Торговля опционами, как балансирование рисков"

Тема в разделе "Инвестиции, рынки", создана пользователем Train, 24 сен 2016.

0/5, Голосов: 0

Этап:
Набор участников
Цена:
10000.00 руб.
Участников:
0 из 30
Организатор:
требуется
0%
Расчетный взнос:
367 руб.
  • (Записывайтесь, чем больше участников, тем меньше расчетный взнос)

  1. Train

    Train Команда форума

    Сообщения:
    10.492
    Симпатии:
    14.730


    Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.

    Кому рекомендуем посетить это занятие:


    • - Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
      - Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле
      - Вы хотите лично пообщаться с Алексеем Каленковичем
    Требования к слушателям:

    • - Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
      - Знать
      • Опционная волатильность (implied volatility)
        - Историческая волатильность
        - греки (дельта, гамма, вега, тетта)

    - День первый Часть 1 и 2
    22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
    Часть 1 (с 10 до 13)

    Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.

    Ранжирование риска:
    • Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
      - Вега опциона - чистый рыночный риск.
      - Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
      - Биржевое ГО - комплексная оценка риска
    Вопросы, обсуждение и дополнительные пояснения

    Часть 2 ( с 15 до 18)

    Улыбка волатильности - расширенный подход к оценке возможностей/риска

    • - Наклон улыбки
      - Форма улыбки
      - Зависимость улыбки от времени, уточнение расчета Тетты
    Вопросы, обсуждение и дополнительные пояснения


    - День второй Часть 3
    23 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
    Построение стратегий на опционах как применение теории о рисках
    • СГП (слабо-гамма-положительная стратегия)
      - Непокрытая продажа ванильных опционов
    Обсуждение, ответы на вопросы


    • - 9+ часов живого общения с Алексеем Каленковичем
      - Узнаете секреты торгового подхода Алексея Каленковича
      - Сможете в спокойной обстановке получить ответы на все свои вопросы
      - Будете увереннее чувствовать себя на рынке опционов
      - Получите в арсенал новые торговые стратегии и идеи

    Продажник:
    -
     
Оценить эту тему:
/5,
Поделиться: