Скрыть объявление
Более 45000 материалов для скачивания в нашем приватном разделе. Не пропусти, возможно данную складчину уже выкупили и выложили для ознакомления.
Скрыть объявление
Гость отличная новость! Мы открыли доступ к ранее скрытому контенту.

Вам доступно более 44 000 видео уроков, книг и программ без VIP статуса. Более подробно ЗДЕСЬ.

Открыто Двухдневный тренинг по Монте-Карло симуляции и VBA в Excel

Тема в разделе "Инвестиции, рынки", создана пользователем Train, 27 авг 2016.

0/5, Голосов: 0

Этап:
Набор участников
Цена:
1030.00 руб.
Участников:
0 из 15
Организатор:
требуется
0%
Расчетный взнос:
76 руб.
  • (Записывайтесь, чем больше участников, тем меньше расчетный взнос)

  1. Train

    Train Команда форума

    Сообщения:
    10.402
    Симпатии:
    17.067
    Представляем вашему вниманию уникальный двухдневный тренинг по моделированию Монте-Карло и VBA в MS Excel от Alexander Makarov в рамках Летняя Академия Societe Financiers. Если вы хотите получить азы работы в VBA и/или научиться применять Монте-Карло симуляции в корпоративных финансах, тогда вам сюда!

    Тренинг состоится на этих выходных, 6-7 августа, в 19-00 по Москве.


    Societe Financiers

    Societe Financiers

    1. Основные принципы построения финансовой модели (PL, BS, CF, Debt modelling, DCF Valuation) + повторение принципов Visual Basic Analysis.
    2. Расчет предпосылок для симуляционного моделирования (регрессионный анализ + параметры для вероятностных распределений).
    3. Использование моделирования Монте-Карло для:

    - определения влияния изменения макроэкономических и внутрифирменных факторов на ожидаемый размер:

    а. Выручки
    б. Чистой прибыли
    в. Операционного денежного потока
    г. Свободного денежного потока для фирмы (FCFF)
    д. Максимального размера привлечения денег по револьверному кредиту
    е. Стоимости компании (EV)
    ж. Справедливой цены акции (Fair Price)
    з. Максимального Debt / EBITDA
    и. Минимального EBITDA / Interest
    к. Других показателей (2-3 показателя на выбор аудитории)

    - расчета вероятности:

    а. Банкротства фирмы
    б. Невыполнения ковенант фирмой перед кредиторами
    в. Падения цены акции ниже текущего или заданного значения
    г. Падения чистой прибыли компании ниже 0 или заданного значения
    д. Других событий (2-3 показателя на выбор аудитории).

    4. Определение % влияния изменения независимых показателей (выручка, чистая прибыль и т.д.) на изменение результативных показателей (стоимость фирмы, размер кассовых разрывов, свободный денежный поток и т.д.)

    Societe Financiers

    1. Введение в Visual Basic Analysis

    - Преимущества и недостатки
    - Основные принципы работы
    - Макросы и функции
    - Функциональное программирование
    - Dim, Range, Cells, Application.WorksheetFunction
    - If, For, Do While, Do Until

    2. Моделирование Монте-Карло совместно с регрессионным анализом
    3. Моделирование портфеля из акций. Расчет VaR.
    4. Моделирование инвестиционного портфеля: хеджирование фьючерсами
    4а. Бэктестинг
    5. Моделирование инвестиционного портфеля: хеджирование опционами
    6. Моделирование параметров мультивалютного портфеля
    7. Историческое симулирование

    - Отличия от моделирования Монте-Карло
    - Преимущества и недостатки

    Societe Financiersвебинары на платформе Fuze

    Societe Financiersдва занятия по три часа (6 часов в итоге)

    Societe Financiers995 руб. (или 495 руб. каждое)


    источник
    Societe Financiers
    -
     
Оценить эту тему:
/5,
Поделиться: